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- O que é covariância no filtro Kalman?
- Por que a matriz de covariância é usada no filtro Kalman?
- Qual é a estimativa do estado Kalman filtro?
- O que é covariância ekf?
O que é covariância no filtro Kalman?
Essa incerteza pode ser representada por uma matriz conhecida como matriz de covariância do estado, p. A matriz de covariância do estado consiste nas variações associadas a cada uma das estimativas do estado, bem como a correlação entre os erros nas estimativas do estado.
Por que a matriz de covariância é usada no filtro Kalman?
O filtro Kalman (KF) é um esquema recursivo que propaga uma estimativa atual de um estado e a matriz de covariância do erro desse estado adiante no tempo. O filtro combina de maneira ideal as novas informações introduzidas pelas medições com informações antigas incorporadas no estado anterior com uma matriz de ganho Kalman.
Qual é a estimativa do estado Kalman filtro?
O filtro Kalman produz uma estimativa do estado do sistema como uma média do estado previsto do sistema e da nova medição usando uma média ponderada. O objetivo dos pesos é que os valores com melhor (i.e., menor) a incerteza estimada é "confiável" mais.
O que é covariância ekf?
O filtro Kalman estendido (EKF) é um método popular de estimativa de estado para modelos dinâmicos não lineares. A matriz de covariância de erro do modelo é frequentemente vista como um pai de ajuste em EKF, que geralmente é simplesmente postulado pelo usuário.
