Critérios de seleção de atraso

1. O que são critérios de seleção de atraso?
2. O que é seleção de comprimento de atraso?
3. Como você seleciona o comprimento do atraso na cointegração?

O que são critérios de seleção de atraso?

O critério de seleção de atraso são o procedimento da AIC, SiC, PIC e Keating (1995) usando, alternativamente, o critério AIC e SIC para selecionar o pedido de atraso. O AIC e o SIC são bem conhecidos. e a definição de cada um é apresentada sem discussão: AIC = ln.

O que é seleção de comprimento de atraso?

O comprimento do atraso é quantos termos recuam o processo de AR que você deseja testar para correlação em série. Está verificando o anterior sozinho o suficiente, ou você precisa verificar grupos de 3, 4 ou mais. Esta página sinopse as compensações por mais ou menos atrasos.

Como você seleciona o comprimento do atraso na cointegração?

Geralmente, iniciantes em séries temporais econometria tendem a pular a etapa D. e. Para a cointegração, o comprimento do atraso é o comprimento do atraso escolhido da etapa D menos um (já que estamos executando o modelo na primeira diferença agora, diferentemente do nível quando usamos o VAR para decidir o comprimento do atraso).