Newey-West Standard Errors

1. O que os erros padrão de Newey-West?
2. Quando você deve usar erros padrão de Newey-West?
3. O que é o método Newey-West?
4. O que o teste de Newey-West faz?

O que os erros padrão de Newey-West?

O método Newey-West lida com a autocorrelação com defas. Observe também que Newey-West não apenas corrige para a autocorrelação que também corrige para a heterocedasticidade (heterogeneidade de variações).

Quando você deve usar erros padrão de Newey-West?

O método de erro padrão de Newey-West é um método/estimador robusto que é muito preciso quando há presença de heterocedasticidade e autocorrelação. Além disso, quando no modelo do painel há um valor atrasado de um indicador, esse método é muito consistente.

O que é o método Newey-West?

Um estimador de Newey-West é usado em estatística e econometria para fornecer uma estimativa da matriz de covariância dos parâmetros de um modelo do tipo regressão em que as suposições padrão da análise de regressão não se aplicam. Foi criado por Whitney K. Newey e Kenneth D.

O que o teste de Newey-West faz?

O estimador de variação de Newey -West (1987) é uma extensão que produz estimativas consistentes quando há autocorrelação, além da possível heterocedasticidade. O estimador de variação de Newey -Oeste lida com a autocorrelação até e incluindo um atraso de m, onde m é especificado pela estipulação da opção Lag ().