Equações Yule Walker para AR (3) Exemplo

1. Quais são as equações de Yule-Walker?
2. Como você calcula o coeficiente de AR?

Quais são as equações de Yule-Walker?

As equações de Yule-Walker são o bloco de construção do modelo Linear AR, conectando seus parâmetros à função de covariância do processo. Os parâmetros do modelo são, portanto, estimados a partir das covariâncias da série temporal. A previsão pode ser considerada aplicando o modelo preditivo resultante.

Como você calcula o coeficiente de AR?

Felizmente, existe uma maneira melhor e mais fácil de obter o coeficiente de AR para o p arbitrário P, as equações de Yule-Walker. Considere o Ar (P) Xi + 1 = φ1xi + φ2xi - 1 + ··· + φpxi -p + 1 + ξi + 1.