Estimativa linear PDF

1. O que é estimativa linear?
2. Como você encontra o estimador linear?
3. O que é espaço de estimativa no modelo linear?
4. Como você encontra o azul de um modelo linear?

O que é estimativa linear?

Da enciclopédia da matemática. Uma função linear de variáveis ​​aleatórias observáveis, usadas (quando os valores reais das variáveis ​​observadas são substituídos nela) como um valor aproximado (estimativa) de um parâmetro desconhecido do modelo estocástico em análise (consulte o estimador estatístico).

Como você encontra o estimador linear?

O estimador linear MMSE da variável aleatória x, dado que observamos y, é dada por ˆxl = cov (x, y) var (y) (y -ey)+ex = ρσxσy (y -ey)+ex. O erro de estimativa, definido como ˜x = x -ˆxl, satisfaz o princípio da ortogonalidade: e [˜x] = 0, cov (˜x, y) = e [˜xy] = 0.

O que é espaço de estimativa no modelo linear?

O espaço de estimativa é definido como o espaço da coluna do X e o espaço de erro é definido como o complemento ortogonal do espaço de estimativa, i i.e. o espaço nulo de XT.

Como você encontra o azul de um modelo linear?

Encontre o estimador linear que é imparcial e tem variação mínima. Isso leva ao melhor estimador linear imparcial (azul) para encontrar um estimador azul, o conhecimento total do PDF não é necessário. Apenas os dois primeiros momentos (média e variação) do PDF são suficientes para encontrar o azul.